バックテストは、過去のデータからトレーディング戦略の収益性をテストする方法です。マーケットは常に変化し、過去と未来は異なるものですが、バックテストの分析は役立つものです。バックテストの実行はトレードのエキスパートとして、そしてより成功を収めるためにも、あらゆるトレードの前に行うべき行為です。
多くのトレーダーは前回勝ったトレードを確認するなど、短期的な成功に焦点を当てていますが、この戦略が時間の経過とともに成功したかどうかを理解することが重要です。多くのトレーダーは、戦略が過去 2 ～ 3 日機能していたことを知ると、その戦略を使用することに興奮してしまいます。
戦略の分析上 、トレードスタイルに応じて基準とする時間軸が異なってきます。 デイトレードの戦略を適用する際は、少なくとも数週間または数ヶ月のデータにわたってテストする必要があります。スイングトレードの戦略は、少なくとも数カ月または数年のデータにわたってテストする必要があります。
手動による確認
これは、ほほすべての初心者にとっては最も簡単な方法です。昔のチャートを通して、あなたのトレードアイデアが利益を生んだかどうかをチェックしてください。この場合の問題は、長い時間がかかり、戦略に関する統計を得るのが難しいところです。
コンピュータによる確認
MT4 のような専用のコンピュータプログラムを使用するか、独自のプログラムコードを書くことで、多くのテストを行い、詳細な統計情報を多数作成することができます。プロフェッショナルは、取引システムを分析するためにコンピュータの力を利用し、時にはコンピュータにより取引を実行する自動取引をできるようにします。
戦略の収益性、収益曲線、勝率などの統計を計算できます。さまざまな戦略間の統計を比較することで、戦略の強みと弱みを理解できます。統計をチャートとして表示すると、戦略の収益性をより迅速に分析できます。
バックテストの使用はあなたのトレードを手助けするためですが 、マーケットが常に変化していることを認識しておく必要があります。頻繁にテストして戦略を見直すことで、将来的に利益を上げる最善の機会を得ることができます。あなたのリアルタイムパフォーマンスがテストされたパフォーマンスよりも悪い場合、それはマーケットが変化しているかもしれず、戦略を修正する必要があります。
アドバイス
これまでの戦略が成功しただけで将来も成功するわけではありません。成功したバックテスト結果への過信は、もはやリスク管理に重点を置かず、損失を制限することができなくなるので、大きな損失につながる可能性があります。バックテストは非常に役に立ちますが、マーケットを自分で分析し、取引結果を管理していく必要があります。
